爆同學(xué)
2021-04-26 10:56老師，超配長期債券，持有五年后賣掉，然后利率曲線變陡峭，長期利率就更高了，那長期價格債券下降，Roll return賣掉的時候不就虧了嗎
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-04-26 13:41
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同學(xué)你好，請這個問題是關(guān)于紀老師講roll yield 部分的提問嗎？
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追問
是的，大概視頻22分鐘左右
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追答
riding the yield curve 或者 rolling down the yield curve 假設(shè)的是在策略實施的期間它的yield curve是不變的，因此紀老師說收益率曲線高的時候roll return高，是指在整個策略期間yield curve 就已經(jīng)是陡峭的了，不是說投完了再變陡峭。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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