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2021-04-26 12:28我還是覺(jué)得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說(shuō)是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說(shuō)應(yīng)該就等于2.3%才對(duì)呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺(jué)得d沒(méi)錯(cuò)。 老師能不能深入分析一下這題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-26 18:00
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同學(xué)你好，
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用這個(gè)指標(biāo)計(jì)算IR的話，分母應(yīng)該是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差，但是這道題，并沒(méi)有告訴我們這個(gè)值（（這題最后的TE是回歸方程的TE，），所以這個(gè)式子就用不了啦，
IR還可以是alpha除以alpha的標(biāo)準(zhǔn)差，alpha就是回歸方程的截距，是0.018，標(biāo)準(zhǔn)差是2.1%，所以IR是0.018/2.1%
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