夏同學(xué)
2021-04-26 15:09若用z spread 方法計(jì)算mbs，則此時(shí)的z spread 較高，因?yàn)樗默F(xiàn)金流沒考慮提前償付，那么其風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)中有提前償付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。既然沒考慮提前償付，為什么還有提前償付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-26 15:37
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同學(xué)你好，
這里的意思是。
這個(gè)債券里面有提前償付，但是我在做分析的時(shí)候沒有考慮這個(gè)因素。（忽視了，即沒有剔除掉提前償付），那么得出的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是包含提前償付的。
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