王同學(xué)
2021-04-26 15:51老師,請問這個擴展里的LIBOR=10%是怎么算出來的
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-26 21:52
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同學(xué),晚上好。
做空方的Floor為0%,那么Coupon rate-2*LIBOR最多為0%,現(xiàn)在Coupon rate=20%,那么LIBOR最多為10%。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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