Steven
2021-04-26 19:18一般的資產(chǎn)與負(fù)債是不是與利率反向變動(dòng)，利率敏感性的資產(chǎn)負(fù)債是與利率同向變動(dòng)？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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185****8043助教
2021-04-27 10:59
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同學(xué)你好，利率敏感性資產(chǎn)包括可變利率貸款，短期貸款以及期限在一年以?xún)?nèi)的定期貸款，短期證券，同業(yè)拆借等，利率敏感性負(fù)債包括活期存款，利率可調(diào)整的儲(chǔ)蓄貸款，短期貸款，同業(yè)拆入等。利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的差額被定義為利率敏感性缺口，用GAP表示。即：利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債不等價(jià)變動(dòng)中產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)，主要源于商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不匹配。當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，即銀行經(jīng)營(yíng)處于“正缺口”狀態(tài)時(shí)，隨著利率上浮，銀行將增加收益，隨著利率下調(diào)，銀行收益將減少。
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