Kristen
2021-04-26 19:47老師可以再解釋下ab嗎 沒聽懂
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-04-27 10:50
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
A可以通過計(jì)算得出。因?yàn)閜ar curve是由那些價(jià)格與面值相等(selling at par)的債券所構(gòu)成的收益率曲線。所以coupon rate就應(yīng)該是折現(xiàn)率。par rate和 spot rate都是折現(xiàn)率。比如當(dāng)我們已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，coupon rate=par rate，因此par rate可以通過spot rate來求出。所以可以說Par curve是從spot curve中獲得的。
B是這個(gè)曲線成立的假設(shè)。就是假設(shè)這個(gè)曲線上的債券他們的信用風(fēng)險(xiǎn)都相同。
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