韓同學(xué)
2021-04-26 21:02請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)和d選項(xiàng)怎么區(qū)別,b不是減少減少x增加y嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-28 18:57
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同學(xué)你好
B說(shuō)的是:增加X(減少Y),會(huì)降低組合的VAR。
X的mvar本來(lái)就已經(jīng)很大了,那么繼續(xù)增加X,會(huì)放大組合的var。
D說(shuō)的是:增加Y(減少X),會(huì)降低組合的var。
對(duì)的,Y的mvar本來(lái)比較小,增加Y,會(huì)一定程度上降低組合的var。
因?yàn)槲覀兊睦硐霠顟B(tài)是:每個(gè)資產(chǎn)的mvar都相等
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追問(wèn)
看懂了,選項(xiàng)不是完整句子,還有一半在問(wèn)題里
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追答
好滴
