章同學(xué)
2021-04-26 22:23視頻38分，老師一開始不是說不能很好解釋Y就是1-R平方嗎，最后為什么又用了R平方相加呢？然后為什么3個(gè)R平方加起來之后變成了模型一的總的variance?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-27 16:11
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同學(xué)你好，這三次實(shí)驗(yàn)都是來驗(yàn)證同一個(gè)模型，而且這里算的是M次模型的總殘差項(xiàng)和，你可以理解為驗(yàn)證模型1 發(fā)生的總的殘差項(xiàng)和，老師只是把它們簡(jiǎn)稱成模型1的總殘差項(xiàng)和。
首先初始采樣分割成M 個(gè)子樣本，一個(gè)單獨(dú)的子樣本被保留作為驗(yàn)證模型的數(shù)據(jù)，其他M-1 個(gè)樣本用來訓(xùn)練計(jì)算模型的參數(shù)。
每一次驗(yàn)證結(jié)束之后，都會(huì)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算殘差平方和。在交叉驗(yàn)證重復(fù)M 次后，由于每個(gè)子樣本作為驗(yàn)證集都驗(yàn)證了一次，我們便可獲得M 次模型的總殘差平方和。
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