林同學(xué)
2021-04-26 23:51AR是用昨天的我解釋今天的我,序列自相關(guān)的意思也是昨天的我可以解釋今天的我,那為什么AR的特點是沒有自相關(guān)?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-04-27 09:40
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同學(xué)你好!
AR要求的沒有自相關(guān)是指X和殘差沒有自相關(guān),不同期的x之間是有自相關(guān)的。
如果X和殘差有自相關(guān),說明殘差沒有被正確定義,需要把自相關(guān)部分分離出來,相當于在方程中加回自相關(guān)部分。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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