徐同學(xué)
2021-04-27 07:46老師，第2題怎么理解呀？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-28 11:53
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同學(xué)你好，
2年期期貨合約的價格應(yīng)該是1040，實際價格是1045.偏高，肯定要賣出。
所以BD。
一年期的期貨合約：1020.沒什么他打的差異，即定價是合理的。
B：這不是一個套利。因為套利在嚴(yán)格意義上是不占用自己的資金。
一年期的期貨合約肯定是先到期，即在1時刻你要花1020去買標(biāo)的資產(chǎn)，這筆錢哪來的？！。
D：2年期期貨價格偏高。
借錢買現(xiàn)貨，賣期貨。
這是套利行為，不占用自己的資金。
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