徐同學(xué)
2021-04-27 09:09老師,這個dv01為什這么算呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-27 10:53
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同學(xué)你好,callable bond的特征是:issuer有權(quán)利隨時可以以事先約定的價格,把bond從投資者手中買回來。因為權(quán)利在issuer手中,所以對投資者是不利的,所以callable bond price=straight bond-call option price。因此,straight bond price=callable bond+call option。
