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2021-04-27 09:33關于市場風險的資本計量，說的是99.9%1年的VAR，但其中又涉及10天的horizon和60天的平均值，所以我有點糊涂，我自己梳理了一下，請您幫忙看看： 針對第一部分正常情況下的VAR，每天都使用之前1到4年的數(shù)據(jù)，用歷史模擬法，算出當天99.9%的VAR，然后乘以（10）^0.5，得出10天的VAR，然后計算最近60天的平均值，與前一天VAR的值比較，選大的； 第二部分壓力測試下的情況，使用一年的數(shù)據(jù)，但選擇的是壓力期間的數(shù)據(jù)，計算的方法與上面的第一部分相同； 第三部分SRC主要計算的是公司的特殊風險和違約風險 第四部分IRC主要計算的是公司評級變化和jump to default的風險。 請問在這樣理解對么
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-27 14:34
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同學你好，非常正確。稍微補充幾點：
第一部分，一般來說，正常的市場風險的var的數(shù)據(jù)只要是一年以上的數(shù)據(jù)就可以，計算var值的話不一定都是要用歷史模擬法，其他的選擇也是可以的，比如參數(shù)法等等，具體就看銀行的選擇了。
第二部分的話，壓力var用的也是1年的數(shù)據(jù)，這個1年是最近7年內(nèi)對于資產(chǎn)組合壓力最大的一年（這個就有點細了，簡單知道即可）。
其他都是沒有問題的，超棒~
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