Arno Fly
2018-04-27 16:06431題。老師,你確定是在回答我的問題嗎? 說真的,這個(gè)題怎么做???能不能麻煩順便翻譯一下題目?謝謝~
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-27 16:11
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這個(gè)題是對沖的問題,但是有一些復(fù)雜,一般用duration就可以直接對沖,但是這里面給的不是直接的portfolio的duration。而且每個(gè)資產(chǎn)的資金量都是不一樣的,這種時(shí)候我們一般都用DVO1來做。所以第一步就是算出兩個(gè)資產(chǎn)各自的DV01,然后直接相加減,得出整個(gè)portfolio的DV01。然后用eurodollar future的DV01來進(jìn)行對沖,一般把eurodollar future的DV01看做是25
