李同學(xué)
2021-04-27 11:33老師好,這道題如果var的公式用(u-zσ)p的話就不一定滿足b了呀,隨著confidence lever increase它會(huì)先上升再下降
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185****8043助教
2021-04-27 14:09
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同學(xué)你好,這里不需要用到VAR的內(nèi)部公式,而是通過(guò)LVAR/VAR=1+0.5*s*value/VAR來(lái)判斷大小,當(dāng)置信度水平上升時(shí),比如從95%上升到99%,VAR的值由1.65上升到2.33,LVAR/VAR是下降的
