小同學(xué)
2021-04-27 13:24圖中有2問(wèn)題，請(qǐng)幫忙解答？謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-27 17:04
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同學(xué)你好，實(shí)線(xiàn)是t分布，虛線(xiàn)是正態(tài)分布，那么t分布變成正態(tài)分布，肯定是峰度慢慢往下，應(yīng)該是反過(guò)來(lái)呀。
在FRM里面其實(shí)默認(rèn)t分布是尖峰肥尾（這個(gè)可能跟一般大學(xué)里面學(xué)到的不太一樣), 這個(gè)其實(shí)是建立在我們假設(shè)t分布的方差等于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布方差，即1的情況。但是，這個(gè)假設(shè)是不可能的，因?yàn)閠分布的方差等于k/k-2，當(dāng)k無(wú)限增大時(shí)，只能是接近1，而不可能等于1. 所以，如果我們假設(shè)了方差是1，那么在肥尾的情況下，也就是尾部極端值比較多的時(shí)候，方差其實(shí)是會(huì)增大的（方差=（xi-μ）^2求和），為了保證它還是1，那么我們只能讓中間部分的數(shù)據(jù)向均值靠攏一點(diǎn)，以減小deviation，從而使方差穩(wěn)定在1附近。如果數(shù)據(jù)在向中間靠攏之后，中間部分的峰度就會(huì)更尖更高。
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