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2021-04-27 14:51請問第64題 的delta為什么是—0.5 ？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-27 14:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題目第一句話“at-the-money European call option ”可知這個(gè)call option delta=0.5，最后一句話“a short position on a single call opion”可知short position delta為負(fù)。因此整個(gè)操作delta=-0.5。
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