羅同學(xué)
2018-04-27 16:27百題操作61題第三個(gè)選項(xiàng)有疑問，這道題我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是沒有WWR的，因?yàn)檫@個(gè)underlying asset是一個(gè)Loan,而不是衍生品交易，Loan的exposure基本是接近于Par value的，不會(huì)高于Par,因?yàn)橐膊粫?huì)出現(xiàn)PD上升，EAD隨之上升，也就是WWR的情況
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-28 17:20
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學(xué)員你好。這個(gè)地方的確有一定爭(zhēng)議。等我下周回來，和老師討論后，為你做進(jìn)一步解答。
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追答
學(xué)員你好。周琪老師的意思是這么的，你說的沒錯(cuò)。但我們?cè)趯W(xué)習(xí)巴塞爾修正案的時(shí)候，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)是可能相互影響的，可能市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的EAD （資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格）和PD（資產(chǎn)違約概率）有關(guān)，所以WWR是可能的。
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