陳同學(xué)
2021-04-27 15:36Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，為什么沒(méi)有使用到升duration的計(jì)算中呢？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-27 16:13
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同學(xué)你好！
cash duration 0.25一般是因?yàn)椴粫?huì)真正持有cash，而是會(huì)用現(xiàn)金去買(mǎi)短期國(guó)債，所以有duration 0.25。
這里調(diào)整資產(chǎn)配置，通過(guò)futures轉(zhuǎn)化成等價(jià)的現(xiàn)金，但并沒(méi)有真的去買(mǎi)短期國(guó)債，所以不需要用duration 0.25。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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