王同學(xué)
2021-04-27 15:45關(guān)于這個(gè)effectiveness老師講的沒聽懂，能否解釋一下這題的思路
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-27 16:34
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同學(xué)你好！
題目說要把組合的beta調(diào)到0.8，beta=0.8意味著index跌1.5%，組合跌1.2%。所以驗(yàn)證調(diào)整beta是否有效就是看新組合是否正好跌1.2%。
而新組合有兩部分構(gòu)成，原portfolio和futures，新組合的收益就是這兩部分收益之和。分別計(jì)算兩部分的收益，加起來看是否正好是-1.2%，如果是意味著有效，不是則無效。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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