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Galina助教
2018-04-27 17:47
該回答已被題主采納
這題不難，就是文字有點多，答案選項有點長而已。對比4個選項，在哪個選項下（策略下），獲利最大。注意在每個選項下，是否行權(quán)問題。
A，short put 獲利0.2，short call 2.5-（8.13-7.5）。共獲利2.07
B，long put獲利-8.5+（54.6-45），long call獲利-2.5+8.17-7.5，共獲利-0.77
CD也是這么算，最終C獲利-2.62,D獲利2.22，所以D正確
具體如圖
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追問
老師，B選項里，long putABC為什么是-8.5+（54.6-45），put價格明明是0.2呀？還有，這個表格里的strike是執(zhí)行價格K吧？就應(yīng)該是k-s啊，怎么會54.6-45呢？
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追答
不好意思，那個我寫串了。
是-0.2-1.87=-2.07.
圖是正確的。
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Galina助教
2018-04-27 17:47該回答已被題主采納
這題不難，就是文字有點多，答案選項有點長而已。對比4個選項，在哪個選項下（策略下），獲利最大。注意在每個選項下，是否行權(quán)問題。
A，short put 獲利0.2，short call 2.5-（8.13-7.5）。共獲利2.07
B，long put獲利-8.5+（54.6-45），long call獲利-2.5+8.17-7.5，共獲利-0.77
CD也是這么算，最終C獲利-2.62,D獲利2.22，所以D正確
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老師，B選項里，long putABC為什么是-8.5+（54.6-45），put價格明明是0.2呀？還有，這個表格里的strike是執(zhí)行價格K吧？就應(yīng)該是k-s啊，怎么會54.6-45呢？
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不好意思，那個我寫串了。
是-0.2-1.87=-2.07.
圖是正確的。
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