AJH
2021-04-27 17:34算swap的notional pricipal這里為什么用1000除以swap的pvbp per million呢 為什么不直接用需要調(diào)的$1million的money duration直接除以0.046呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-28 16:19
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里的題目都可以用 資產(chǎn)+調(diào)整=目標(biāo)來解決，
在這道題中，資產(chǎn)=6*10000000*0.01%，目標(biāo)=7*10000000*0.01%，調(diào)整=0.0460/100*X，那我們求解X即可。
關(guān)于在Swap的公式中，Swap BPV代表$100的swap的BPV，除以100表示$1的BPV。
那么帶入上式中，得到460/100*X=1*10000000，解出X=2173913.043，和答案中描述的2.17M是一樣的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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