Phyllis
2021-04-27 17:49Q1. 請(qǐng)問老師,如果有ColVA的話是加上還是減去呢?是一定減去嗎?因?yàn)槭俏幢坏盅旱腣A?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-29 15:52
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同學(xué)你好,這個(gè)要看它是benefit 還是cost,本身它是指抵押協(xié)議中嵌入的選擇性(例如能夠選擇要發(fā)布的抵押品的貨幣或類型)和任何其他非標(biāo)準(zhǔn)抵押條款(與理想起點(diǎn)相比)的成本或者收益。如果對(duì)我方來說是收益,那么就加上,是成本就減去。
