Phyllis
2021-04-27 19:24Q13. B這里,請問老師,這句話正確是因為Fama-French的后兩項是自融資 (一邊做多一邊做空)?還是因為B這句話整體在說holds the market這件事,也就是說的是average stock的話就不涉及后兩項,只涉及有效前沿上market portfolio的點,所以是正確的?(聽懵了,講解從兩個維度講的,但是還是感覺B不太對。因為不管S-B還是H-L都是有多空偏向的呀,怎么能說沒有tilt呢?)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-04-28 20:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
后面說的是可以的。
整體上就是在說average stock。平均而言,股票市場沒有任何規(guī)?;騼r值傾斜。
