房同學(xué)
2021-04-27 19:25老師 我想問 為什么A的表訴是正確的啊 sml的預(yù)期收益率 不應(yīng)該是 旁邊那條表達(dá)式嘛。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-28 14:46
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)的表述就是SML線的公式,market price of risk指的就是E(Rm)-Rf,the amount of risk就是β。
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追問
老師A的表述是什么意思啊
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追答
A選項(xiàng)的意思是投資組合收益率分布是肥尾的,實(shí)際上這并不是CAPM的假設(shè)。CAPM模型假設(shè)收益率與風(fēng)險(xiǎn)服從正態(tài)分布的。
