黃同學(xué)
2021-04-27 20:31老師上課講到的計(jì)算是不包括specific return的呀？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-28 14:19
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同學(xué)你好，factor return是指構(gòu)建APT模型的因素資產(chǎn)組合（factor portfolios）的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。APT模型的公式是E（Ri）=Rf+βi1*[E(R1)-Rf]+βi2*[E(R2)-Rf]+……+βik*[E(Rk)-Rf]，其中的E(Ri)-Rf就是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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回復(fù)Essie：是沒有啊。。。。老師這里的解釋明顯跟上課沖突。。。。根據(jù)答案解釋 -
回復(fù)黃：我記得APT是均衡模型，里面沒有specific return的 -
回復(fù)Yvonne：我問的是special return…apt不是沒有么
