簡同學
2021-04-27 20:43股票價格不是服從對數(shù)正態(tài)分布嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-28 11:19
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同學你好,
股票價格服從lognormal distribution是BSM模型中的假設。
Delta-normal Model要求標的資產服從正態(tài)分布。
這兩種假設僅僅是為了滿足不同模型的要求而已;真實的股票價格分布既不是lognormal也不是normal(如果真服從的話就可以預測股票價格啦,那炒股就賺大了)
