陳同學(xué)
2021-04-27 20:50VaRp=z*波動率*p?為什么直接是3.2
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-28 20:15
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@句話呀:
The fund measures absolute risk with a 95%, one-year VaR, which gives $3.2 billion.
即組合的var是3.2billion。
是通過VaRp=z*波動率*P。只不過你不知道P。所以這里就直接把VAR給出來了
