Arno Fly
2018-04-27 17:13423題。老師，這個(gè)C選項(xiàng)里面，兩個(gè)hedge是什么東東？有什么特性和優(yōu)缺點(diǎn)？ cross和immunization，幫忙補(bǔ)充一下知識(shí)點(diǎn)給我，目前完全空白，謝謝~
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-27 18:01
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cross hedge，交叉對(duì)沖，指對(duì)價(jià)格動(dòng)向相似的另一種貨品進(jìn)行抵消性的投資。
immunization hedge——免疫對(duì)沖。FRM是不涉及到這個(gè)方法的。我大概和你說一下這個(gè)的原理哈。immunization hedge主要用于對(duì)沖fixed income的風(fēng)險(xiǎn)，它的風(fēng)險(xiǎn)主要包括reinvestment risk 和 interest risk，利率對(duì)這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是此消彼長(zhǎng)的。immunization hedge就是將二者對(duì)沖為零。
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