lucky
2021-04-27 22:30651題我的做法哪里錯了呢？參考答案是什么意思呢，沒有看懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-04-28 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，option的定價是將option的價值折現(xiàn)，不是用標的資產(chǎn)的價格折現(xiàn)。call option的價值=MAX(ST-K，0)，當標的價格上漲到13時，此時option的價值=13-10=3；同理，價格下跌到7時，ST＜K，所以此時call option價值=0。然后將上下兩個分支的價值乘以各自的概率加總，再折現(xiàn)到0時刻，就是0時刻call option的價值。
建議再看一下授課視頻哦，老師講的比較詳細。
0
0
0
0
