Phyllis
2021-04-27 23:53老師，請問關(guān)于操作風(fēng)險的4種計算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-28 15:38
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同學(xué)你好，SMA使用的是business indicator，包含三個組成成分：the interest, leases and dividend component (ILDC); the services component (SC}, and the financial component (FC)；BIA和SA使用的是gross income，AMA使用VAR值，operation risk capital=WCL-EL
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追問
好的！多謝老師，還想請教下其中的AMA， 請問AMA構(gòu)建兩個分布，frequency distribution和severity distribution, AMA求操作資本金的時候是用頻率分布得知PD, 嚴(yán)重性分布得知LR這樣嗎？用這兩個數(shù)據(jù)PD和LR求EL？WCL是切出來的，然后相減嗎？（不太清楚這兩個分布在VaR=WCL-EL的結(jié)合和使用）
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追答
同學(xué)你好，是的，在simulation的時候我們用possion distribution構(gòu)建frequency，用右偏分布比如lognormal構(gòu)建loss，使用的是模仿信用風(fēng)險的方法，具體計算在這里考綱不做要求，掌握概念就可以了
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