Phyllis
2021-04-28 00:17Q38, 請問老師,這道題如果選項給的不是annum的CVA, 請問如果求CVA的話是不是需要分別求出5年的CVA,再折現(xiàn)?現(xiàn)值加總才是總CVA這樣。視頻講解說用annum*5,感覺不太對。還是說,EE或者EPE本身就是未來平均敞口已經(jīng)折現(xiàn)了的期望,所以計算多期加總CVA的時候就直接加總,也就是直接乘以5(年)了嗎?
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1個回答
Jenny助教
2021-04-29 18:06
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同學(xué)你好,費率的方法其實是不考慮折現(xiàn)的,因為他用的是平均敞口,平均值其實沒有時間特征,類似于各個時間的加總再平均,那么你也不好說它是哪個時刻的,所以費率你不用考慮折現(xiàn)的問題。
