Phyllis
2021-04-28 03:51老師,左肥右瘦的分布就是PDF圖里左偏或者說是負偏(negative skew)這樣說可以嗎?就是 哪邊尾更肥就是哪邊偏。Equity option volatility skew就是negative or left skew 請問這樣說可以嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-28 15:20
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同學你好,是的,可以這樣理解,當左肥右瘦的時候,更多異常值落在左邊,所以是左偏。對于volatility skew的股票期權也是如此。
