Phyllis
2021-04-28 04:04老師，Q52的A這里不太對(duì)吧。M^2是基金經(jīng)理每多承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)多拿到的補(bǔ)償不是嗎？所以不應(yīng)該是benchmark index應(yīng)該是只能是market index吧。此外，想請(qǐng)教一下是否T^2=market beta*(TRp-TRm), 同理也是和Market 比較的。而和benchmark比較的應(yīng)該只有information ratio對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-29 18:47
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同學(xué)你好，
其實(shí)是可以的。。
這個(gè)指標(biāo)其實(shí)就是一個(gè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)。只不過我們把bechmark當(dāng)做市場(chǎng)。
所以這里說benchmark也是可以的。只不過沒有那么嚴(yán)謹(jǐn)而已
T方和M方都是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)，只不過基準(zhǔn)是市場(chǎng)而已。你說和基準(zhǔn)比較，也行
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