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2021-04-28 07:50老師，是絕對(duì)值從大到小排列是嗎？還是要包含負(fù)號(hào)呢？其實(shí)包含負(fù)號(hào)選的-0.0368
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-28 11:46
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同學(xué)你好，題目中用的是“return”，所以排序是負(fù)數(shù)比大小，不是絕對(duì)值哦。
250個(gè)數(shù)據(jù)，2%的significance level，250*2%=5，所以應(yīng)該是收益最低的第5個(gè)數(shù)，收益最低排序：-0.0384，-0.0368，-0.0354，-0.0311，-0.0259，-0.0191，第5個(gè)應(yīng)該是-0.0259。
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追問(wèn)
老師，視頻說(shuō)的不對(duì)吧，不是從大到小排列，第五個(gè)數(shù)嗎？
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追答
同學(xué)你好，視頻中老師說(shuō)的是“損失從大到小排列的第5個(gè)數(shù)”，老師用的是“損失”，自帶負(fù)號(hào)。
題中的表述是“收益”，損失和收益是對(duì)立的，損失最大也就是收益最小。所以損失從大到小就是收益從小到大，是同一個(gè)意思。
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