王同學(xué)
2021-04-28 10:50什么是動(dòng)態(tài)對(duì)沖,動(dòng)態(tài)對(duì)沖是為了讓delta等于0嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-28 11:18
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同學(xué)你好!
1.動(dòng)態(tài)對(duì)沖,又稱為delta hedge,就是不斷調(diào)整期權(quán)或者股票的份數(shù),使得組合的凈值變化為0。記住如下公式:nsΔs+ncΔc=0(含義是股票加期權(quán)的組合的凈值變化為0,put 同理:nsΔs+npΔp=0)
2.是的,為了使delta為0。
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