易同學(xué)
2021-04-28 13:35百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 7: Diana Prince,第二題,題干中說要避免 idiosyncratic risk,而選項(xiàng)B說total risk & specific risk,為什么還是對(duì)的呢?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-04-28 15:07
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同學(xué)你好,這種選risk attribution approach的方法很簡(jiǎn)單,就是看這張表,看組合的target是relative還是absolute的,以及組合的投資決策流程是哪一種。
Manager J是 top-down + absolute return target, 所以選Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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