1個(gè)回答
Johnny助教
2021-04-28 17:35
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同學(xué)你好，這個(gè)推導(dǎo)是沒(méi)有問(wèn)題的。這個(gè)叫做foward rate parity，當(dāng)uncovered interest rate parity和covered interest rate parity都成立時(shí)，F(xiàn)=E(S1)。
從老師的版書(shū)中能看出F/S=E(S)/S=(1+Rx)/(1+Ry)，F(xiàn)/S=E(S)/S，兩者分母相等那么分子也相等，所以F=E(S)。
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