吃同學(xué)
2021-04-28 15:45老師您好,算出24631為什么不折現(xiàn)呀
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1個回答
Adam助教
2021-04-28 17:38
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同學(xué)你好,
因為他問的是現(xiàn)金流的payment/receive。
也就在暗示:在計算日settlement,到底是誰給誰錢,給多少錢
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追問
這個為什么是收到不是支付呢
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追答
因為這個公司呢,是未來想:借錢。
那么他其實是:支付利息的。
所以進入的是FRA的多頭。支付合同利息。
如果市場利率比合同利率高,說明他的這個操作對了。那么在進行FRA的結(jié)算的時候,是收錢的。賺。
如果市場利率比合同利率低,說明他這個操作不對,那么而在FRA結(jié)算的時候就要賠錢,虧
