張同學(xué)
2021-04-28 16:50老師，第十題第二個(gè)描述不用考慮時(shí)間的變化嗎，gamma越臨近到期越大不需要考慮嗎
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-28 17:20
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同學(xué)你好，在ATM時(shí)，gamma和vega取值最大，Deeply ITM或OTM時(shí)，gamma、vega取值趨近于0。
這個(gè)題告訴了我們一開(kāi)始是ATM，此時(shí)gamma和vega均為最大值。而當(dāng)option away from the money時(shí)，也就是ITM或者OTM時(shí)，gamma和vega的取值趨近于0。這就相當(dāng)于他倆取值從最大變到了最小，這個(gè)變動(dòng)是很大的；雖然時(shí)間推移會(huì)對(duì)gamma和vega造成影響，但是比之前的影響要小。所以這個(gè)題我們直接從平值、實(shí)（虛）值的角度來(lái)考慮。
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