王同學(xué)
2021-04-28 17:35老師 這道題都是在6.1買賣,怎么確定最后得到了兩份coupon pmt?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
Millie助教
2021-04-28 18:01
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同學(xué)你好,在2018.12.31收到第一筆coupon,2019.6.1收到另一筆coupon。
因?yàn)槲覀冊谟嬎?019.6.1的價格時,把2019.6.1當(dāng)做是0時刻,當(dāng)期的coupon我們沒有計算,也就是在2019.6.1發(fā)完coupon的后一秒計算的價格。所以我們默認(rèn)這個人收到了2019.6.1的coupon后才考慮賣掉。
