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2021-04-28 17:3762題,想考察的知識點是什么呢? 考察不同狀態(tài)的期權(quán)受delta的影響? 這里怎么和紅利聯(lián)系起來的呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-29 11:23
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同學(xué)你好,題目中說要考慮BSM模型,那在BSM模型公式中,有分紅q的話要在基礎(chǔ)公式上進行調(diào)整,如圖
div會影響標(biāo)的資產(chǎn)股票的價值,進而影響option的價值,股票價格對期權(quán)價格的影響我們一般用delta來分析,所以這個題的思路應(yīng)該從delta考慮
