18****66
2021-04-28 17:50老師，能否進(jìn)一步解釋一下62題？這題是沒有考察“dividend 對(duì)于call和put影響相反”這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-29 11:28
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同學(xué)你好，這個(gè)題說明了要從BSM模型考慮，那在BSM模型中，期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感程度我們用delta表示，這個(gè)題有分紅q，所以要考慮調(diào)整后的delta。
B選項(xiàng)提到了影響相反，call decrease，put increase是沒錯(cuò)的；B選項(xiàng)錯(cuò)在我們無法比較變動(dòng)量的大小。
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