韓同學(xué)
2021-04-28 19:30請問為什么違約概率是1-99.5%?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-29 17:32
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同學(xué)你好,這里的1-99.5%并不是違約概率,99.5%是計算VaR值的置信區(qū)間,這里只不過同樣是用二項分布來計算方差,并不代表p就是違約概率。
