張同學(xué)
2021-04-28 20:27請(qǐng)問(wèn)wcl=3*20000中的20000如何得來(lái)的,謝謝
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-29 16:27
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同學(xué)你好,題干的第三行有說(shuō)到:每個(gè)信用頭寸是等權(quán)重的,那么組合一共是1,000,000,有50個(gè)頭寸,一個(gè)頭寸也就是1000000/50=20000了。所以WCL是三個(gè)資產(chǎn)違約,損失率是1005,也就是共3*20000的損失了。
