李同學(xué)
2021-04-28 22:24老師好,請問這題如果有haircut要怎么算呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-29 14:33
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同學(xué)你好,如果題目中有haircut的話,先要算出打折后的資金價值,比如公允價值為100元的有價證券可能只能等價98元的回購資金(2%的haircut),我們計算到期回購價值時就要使用98計算而不是100
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追問
好的謝謝老師,如果是這道題,haricut之后25m的證券只值20m了,那是不是算20(1+0.5%*30/360)?
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追答
同學(xué)你好,是的哦
