金同學
2021-04-28 22:58其他四個都沒考慮?哪四個???
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1個回答
Adam助教
2021-04-29 19:14
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同學你好,老師的意思是,忽略了除alpha以外的變量。
這種方法只考慮了超額收益率一個輸入變量,這種方法沒有考慮協方差,交易成本,現有投資組合和風險厭惡系數,所以這種配置的結果可能會比較偏激。
