藤同學(xué)
2021-04-29 00:14請問第64題計(jì)算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時(shí)需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權(quán)價(jià)格嗎?還是說股指現(xiàn)在的價(jià)值就這樣表達(dá)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-29 10:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目第一句說了是at-the-money,所以call option的執(zhí)行價(jià)格K(strike price)等于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。此題標(biāo)的資產(chǎn)是index,所以K=2200=股指點(diǎn)位,又因?yàn)?個(gè)點(diǎn)位價(jià)值10EUR,所以標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格=2200*10
