Phyllis
2021-04-29 00:42Q68. 老師,您看B這里 Basel3 reform提到對(duì)于credit risk設(shè)置了output floor不是嗎?B這里說(shuō)的input floor是上限不是嗎?應(yīng)該是下限 B這里錯(cuò)了吧
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-29 17:26
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同學(xué)你好,input floor是最小值的意思,basel 3針對(duì)PD,LGD,EAD都設(shè)置了input floor
