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2021-04-29 01:06為什麼33題不需要用modified duration 去計expected surplus 呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-29 19:19
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同學你好,
MD是用來計算利率變動對價格的影響的。
也就是知道利率變化了多少,才能知道價格變化多少。
一般來說我們只給一個初始利率,從而計算Expected surplus。
而MD這類因素我們一般是用不到的
