Phyllis
2021-04-29 02:08Q75. 老師，這道題第五句話，說極端損失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特別多 反倒損失端特別小，這感覺描述的不對啊，這種狀況就不是極端損失所描述的情況了呀。我思考這里是不是應該像操作風險AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴重性用右尾呢？（還是理解得好勉強( ▼-▼ ) 老師這里為什么極端損失還可以展現(xiàn)右偏 還算是符合GEV呢？此外，同樣POT也可以右偏嗎？還是說 左右偏都可以，怎么描述都對呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-29 17:30
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同學你好，我們建模損失分布時橫坐標是loss，極端損失在右尾的概率大，所以損失分布是右偏的，第五個說的是正確的
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追問
好的老師，還想請問下如果敘述說損失分布左偏（negative skew）的話也是正確的嗎？
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追答
同學你好，我們一般會說損失分布是右偏的，右邊的橫坐標軸代表損失，損失會集中在右邊的極端值上；當把收益也考慮進去建模時，損失會集中在左邊橫坐標軸上，這時就是左偏了，所以我們一般會說右偏，但在特定表述中是左偏，這里要根據(jù)題目中給的信息來判斷
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