Phyllis
2021-04-29 02:08Q75. 老師，這道題第五句話，說(shuō)極端損失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特別多 反倒損失端特別小，這感覺(jué)描述的不對(duì)啊，這種狀況就不是極端損失所描述的情況了呀。我思考這里是不是應(yīng)該像操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里為什么極端損失還可以展現(xiàn)右偏 還算是符合GEV呢？此外，同樣POT也可以右偏嗎？還是說(shuō) 左右偏都可以，怎么描述都對(duì)呢？
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-29 17:30
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同學(xué)你好，我們建模損失分布時(shí)橫坐標(biāo)是loss，極端損失在右尾的概率大，所以損失分布是右偏的，第五個(gè)說(shuō)的是正確的
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追問(wèn)
好的老師，還想請(qǐng)問(wèn)下如果敘述說(shuō)損失分布左偏（negative skew）的話也是正確的嗎？
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追答
同學(xué)你好，我們一般會(huì)說(shuō)損失分布是右偏的，右邊的橫坐標(biāo)軸代表?yè)p失，損失會(huì)集中在右邊的極端值上；當(dāng)把收益也考慮進(jìn)去建模時(shí)，損失會(huì)集中在左邊橫坐標(biāo)軸上，這時(shí)就是左偏了，所以我們一般會(huì)說(shuō)右偏，但在特定表述中是左偏，這里要根據(jù)題目中給的信息來(lái)判斷
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